Темы
Понятие детерминированного тренда и процесса случайного блуждания, в том числе с дрейфом. Стационарность случайных стохастических процессов в широком и узком смысле. Разделение DS и TS процессов. Интегрируемые стохастические процессы, порядок интегрируемости. Тест Дикки-Фуллера. Определение порядка интегрируемости. Расширенный тест Дики-Фуллера. Подход Доладо-Дженкинсона-Сосвила-Риверо. Процесс белого шума. Методы определения детерминированного тренда в структуре временного ряда. Определение структурных изменений в динамике ряда, разделение TS и Ds с учётом структурных изменений. Тесты на структурные изменения временных рядов: Тест Перрона, Тест Чоу с заранее известной точкой излома, Тест Квандта-Эндрюса.
Задания в виде кейса 2 и кейса 3 (определение типа случайного процесса, представленного временным рядом, с учётом структурных изменений в динамике), тест.